コラム

知らないあなたはもう負けている⁉FXで勝ち残るための必須知識 ”期待値” について

ギャンブラーの方にはお馴染みの”期待値”

FXにおいても必須知識だということ認識している人が少ない印象です

期待値を聞いたことがない、名前は知ってるけど詳しくは知らない

という方にとって必見の内容となっています

タイトルにもある通り

もしあなたが期待値を知らないなら

トレードをする前から負けが決まっている可能性があります!

負けたくない方は最後まで読むことをおすすめします

カモ太郎

期待値ってそんなに重要なの?

ジン

めちゃくちゃ重要だよ!

みんな勝率が高い手法がいい手法と思いがちだけど本当に

優れている手法は期待値が高い手法なんだ

カモ太郎

勝率が高いなら期待値も高いんじゃないの?

ジン

それが違うんだな~~

本文で解説するね!

早速本題に入っていきますが

本文でわからない語句があればこちらを参照してください

初心者向けFX用語解説ページ このページでは当ブログで使用されている FXやトレードの専門用語などをわかりやすく解説しています!(随時更新します) ぜひ...

期待値とは

期待値の定義としてはこちらになります

確率論において、確率変数期待値(きたいち、: expected value)とは、確率変数のすべての値に確率の重みをつけた加重平均である。確率分布に対して定義する場合は「平均」と呼ばれることが多い。

Wikipediaより抜粋

難しく書かれてますが単に期待値=平均値という考え方でいいです

FXにおいて、期待値が表していることは

1トレードあたりの平均損益平均獲得pipsにあたります

繰り返しになりますが

この期待値を知らないとトレードする前から負けている可能性があります

その理由とは…

大数の法則によって確率が収束していくからです

大数の法則とは試行回数を重ねるほど真の確率に収束することを指します

ざっくり説明するとそんな感じです

後ほどもうすこし詳しく解説しますね

トレードをする前から負けている理由

仮に期待値がマイナスのトレードをしていた場合

例え現在進行形でどれだけ勝っていようが

将来的に必ず資金が減っていきます

期待値がマイナスという状態

1トレードにつき平均で○○円損失がでる状態です

※○○には計算で求めた値が入ります

単発で勝っていても平均したら1回トレードする毎にお金を減らしているわけです

現在の勝ち負けは関係ありませんし

チャート分析が間違っていたとか

メンタルがダメだったとか

そういう次元の話でもないです

期待値がマイナスという状態はどんな優れた手法やチャート分析力をも殺します

期待値がプラスという状態

反対に現在どれだけ負けていようが

期待値がプラスのトレードをしている場合

将来的に必ず資金が増えます

これが期待値です

自分のトレードの期待値を理解し、それに沿って機械的にトレードすることが

勝ちトレーダーへの最短ルートだと言っても過言ではないです

カモ太郎

期待値がマイナスってとんでもない状態なんだね…

ジン

その通り!

ちなみにほとんどのギャンブルは期待値がマイナスになるように設定されているよ!つまり、やればやるほど負けるってこと

ジン

ギャンブルのほとんどが国営なのもそういう理由!

絶対儲けられるから国の重要な財源になっているはず

(あくまでも個人の感想です)

カモ太郎

ギャンブルやば…

でも勝っている人もいるよね?

ジン

継続して勝っているなら期待値をプラスにする何かを見つけたってことだね!そういう人たちはFXをやっても稼げるはずだから

FXをやればもっと利益増えると思うのになーって感じてる(笑)

期待値の計算方法

そろそろ自分のトレードの期待値が知りたくなってきた頃だと思うので

計算方法を紹介します

2つ方法があって

  • (勝率×平均利益)-((1-勝率)×平均損失)
  • (勝率×利確時の平均値幅)-((1-勝率)×損切り時の平均値幅)

上記2つです

カモ太郎

こんなん見るのも嫌なんだけど…

ジン

そういうと思ってちゃんと言葉で説明するから大丈夫だよ!

意外と簡単だから安心して!

上の式の内容

(勝率×平均利益)

↑利確した時の平均金額は?

((1-勝率)×平均損失)

↑損切りした時の平均金額は?

という意味で2つを合計した結果が期待値(期待金額)です

下の式の内容

(勝率×利確時の平均値幅)

↑利確した時の平均pipsは?

((1-勝率)×損切り時の平均値幅)

↑損切りした時の平均pipsは?

という意味で2つを合計した結果が期待値(期待値幅)です

期待値を金額で出すかpipsで出すかの違いです

どちらで計算するのがいいか

計算方法はどちらでも良いですが自分のトレードルールに合わせて選ぶのがいいでしょう

○○円になったら利確or損切りというルールなら上の式

○○pips動いたら利確or損切りというルールなら下の式

といった具合です

計算例

金額で計算した場合の例も紹介しておきます

勝率50%、平均利益2万円、平均損失1万円の場合

(勝率×平均利益)-((1-勝率)×平均損失)なので

(0.5×20000)-((1-0.5)×10000)

↑()内を計算すると

(10000)-(5000)になります

10000-5000=5000なので

期待値は5000円です

カモ太郎

勝率50%でも全然大丈夫なんだな~

ジン

リスクリワードが良ければ勝率は低くても大丈夫って聞いたことあると思うけど要は期待値が高いからってことだね

この条件でトレードすると毎回5000円獲得できる計算になります

この例のようにを自分の手法に当てはめて計算してみてください!

計算結果はいかがでしたか?

期待値がマイナスだった方は例え現時点で儲けていたとしても

大至急トレードを改善しましょう

逆に期待値がプラスでも稼げてない方も中にはいたかもしれません

そういう方も改善の余地はあります

実は改善方法の詳細はこちらの書籍に詳しく書かれているので

ご一読ください!

この記事でも↓の書籍を参考にして簡単に解説します

 

私のトレード力が1段上がるきっかけはこれを読んだからと認識しています

始めたばかりの初心者の方には少し難しい内容だと思いますが

すごく有益な考え方が書いてあります(特にFXを投資だと思っている人には必読本です)

カモ太郎

そもそも僕は自分の勝率とか把握してなかった…

ジン

そういう人も少なくないだろうね!

まずは自分のトレード成績を振り返ることが先決だね

ジン

自分の出した損失と向き合うのは大きな苦しみを伴うけどそこでしっかりと向き合うことで大きく成長できるはずだよ!

カモ太郎

そうだよね!自分の期待値をしっかり把握したいから

トレードを振り返えることから始めるよ!

ジン

最低でも1か月以上の成績で勝率や平均損益を計算してみてね!

期間が短いと正確なデータが取れないからね

期待値がマイナスだった人の改善方法

単純ですがトレードをやめましょう!

期待値がマイナスということは大数の法則を敵に回すことになります

大数の法則とは試行回数が増えると真の確率に収束することでしたね!

やればやるほど資金が減っていくという訳です

そんなトレードをやる価値はないのでデモトレードなどを活用し

自分のトレードスタイルや勝ちパターンを確率させましょう!

期待値がプラスだった人の改善方法

期待値がプラスの人は勝率を上げる努力をしましょう

勝率を上げるには勝ちトレードを増やすというイメージがありますが

負けトレードを減らすことでも勝率は上がります

勝ち数だけでなく負け数にも目を向けて勝率を上げてみましょう!

さらっと解説しましたがもっと詳しく知りたい人はぜひ読んでみてください

今すぐトレード改善方法を知る↑

期待値をプラスにするには

書籍には書かれていませんが

期待値をプラスにするには過去検証も効果的です!

検証作業はやった方がいいのはわかってるけど面倒くさいという方は多いですよね?

ですが検証作業を一言で表すなら”あなたの手法の成績を可視化する作業”です

成績の可視化が必要な理由

例えば

ほとんどの方は高校受験をしたことがあると思います

その時は学校や塾であなたの成績を勝手に可視化してくれていました

その結果を受けて特定の教科を集中的に勉強したり、志望校のレベルを変えたりと

成績が可視化されることで合格に向けて改善すべきことが明確にわかっていました

FXも同じです

自分の手法の成績がわからなければ何を改善すればいいのかわかりません

なので過去検証をすることも期待値をプラスにする上で重要な要素の1つです

検証の方法

今回の過去検証は新しい手法を生み出すことが目的ではないので

難しいことは一切ありません

単に昔のチャートで自分が普段やっているトレードをすればいいだけです

検証ツールは何を使ってもいいでしょう

無料、有料どちらも一長一短なので

お金をかけたくない人は無料でいいと思いますが

正確に成績を知りたい方、本気で勝ちたいと思っている方は

思い切って有料ソフトを購入するのもアリです

カモ太郎

ただでさえ稼げてないのに有料ソフトはちょっとなぁ…

ジン

稼げてないからこそ検討した方がいいんだよ!

リアルトレードで損失をしながら少しづつ成長するか

先に大金払って検証ソフトで短期間で成長するか

私はこの2択で考えた時に後者を選んだんだよね

ジン

どちらの方が良いか個人差はあると思うから

自分で後悔しない方を選べばいいんじゃないかな!

有名な有料検証ソフト

検証ソフトで有名なのは以下の2つです

  • FOREX TESTER
  • 裁量トレード練習君プレミアム

検証ソフトで調べると大体出てくるのがこの2つで

比較した結果練習君プレミアムを購入しました

私は過去検証する際に練習君プレミアムを使っています!

それぞれ簡単に特徴を紹介しますね!

FOREX TESTER

メリット

世界中の多くのトレーダーに支持されているツールでかなり多機能です

機能面で特に良いと思うのがチャートの巻き戻しができることです

(練習君プレミアムは巻き戻せないのでそこが不便)

あとは経済指標もチャートに表示させられるようなのでそれも独自の強みです

↓もっと詳しい機能が知りたい方はこちらからご確認ください

FOREX TESTER日本語版公式サイト

デメリット

1番は価格が高い事です

かなり高機能なので仕方がない事ではありますが、やはり高いです

ツール本体価格に加えプランで価格が分かれていて利用できるデータが変わってきます

ベーシック、スタンダード、VIPの3種類あり

最低でもスタンダードを選ばないと有料ソフトを勝った

利点が薄れてしまうので注意しましょう

(ベーシックは通貨ペアが少なく短期足の精度が悪い)

年に数回セールがあるのでそのタイミングなら半額くらいで買えます

2022/9/18現在最大50%OFFセール中です

(残り3日ほどなので検討中の方はお早めにどうぞ)↓

練習君プレミアム

メリット

FOREX TESTERより価格が安いです

また定期的にアップデートされますが、すべて無料です

(FOREX TESTERは有料です)

サポートも手厚くLINEでも気軽に質問できるので

PCが苦手な人でもセッティングが簡単です!

↓もっと詳しい機能が知りたい方はこちらからご確認ください

MT4裁量トレード練習君プレミアム公式サイト

デメリット

実際に使用して思うのが巻き戻しができないという点です

リアルトレードも巻き戻しはできないので

本番と同じ気持ちで練習できる

という視点で見ればデメリットではないのかもしれませんが

巻き戻し機能があれば個人的に不満がないので残念に思っています

それ以外だと他通貨同時には見れないので通貨ペアの相関をみて

トレードしている方はFOREX TESTERが良いでしょう!

同じ通貨ペアならMTF分析はできるので安心してください!↓

期待値がプラスになったら

デモトレードや過去検証を活用して期待値がプラスになったら

あとは同じことを繰り返すだけで自動でお金が増えます

文字にすると簡単ですが人間とは不思議なもので

これがなかなかできないんですよね…

いかに感情に惑わされず自分の手法を忠実に再現するかがポイントです

メンタルもしっかり鍛えなければ期待値プラスの手法を持っていても宝の持ち腐れです

メンタルを鍛えるには

人間心理を勉強するのが1番だと思っています

人間には本能がありそれを無くすことはできませんが

本能を知っていれば理性で抑えることはできます

当ブログでは心理学とFXを掛け合わせた記事も投稿しているので

そちらの記事で人間の心理を勉強していただければと思います!

心理学×FX~ギャンブラーの誤謬~ この記事は心理学とFXを掛け合わせたシリーズ企画です こちらの記事でも書きましたが https://gyamburu-to...

少ない文字数でサクッと読めるように意識しているのでスキマ時間にどうぞ!

※今後もっと数を増やしていく予定です

期待値の高い手法を使いこなせるようになったら

もうイージーゲームです

飽きるまで稼ぎつづけてください

期待値の高い手法を習得して終わりではなく

何があってもそれを淡々と繰り返すことができるメンタルを手に入れなければいけません

私自身もまだまだ修行中の身ですので一緒に精進してまいりましょう!

カモ太郎

期待値の高い手法を身につけて、それを実戦で使いこなせるようにならないといけないんだね!

ジン

その通り!簡単ではないけど

不可能な話でもないから頑張っていこう!

おまけ

期待値計算の条件を極端にしてやってみると

勝率90%、平均利益1万 平均損失10万

(0.9×10000)-(0.1×100000)=90000-100000=-10000

この条件だと勝率90%でも1トレード毎に1万円損する計算になります

これ、リスクリワードを逆にして考えると

長期的に見たら勝率10%でも勝ち越せるって意味なんですよ

トレードの改善をしたいときは

勝率を上げるとか

リスクリワードを良くするとかに囚われず

期待値を良くする

この意識で取り組むことで効率良く改善できると思います!

さいごに

長くなりましたがここまで読んでいただきありがとうございました!

私は、期待値について大勢の方に知っていただければ

その分だけ勝ちトレーダーは増えると考えています!

内容が参考になったという方はぜひたくさんの人にシェアしてもらえると嬉しいです!

ちなみにこの記事は私が所属しているDiscordの長である

jiroさんのブログリレーという企画の一環で書いています

期待値についてもっと知りたい方は他の参加者さんの記事も参考にしてみてください!

(実力者たちが揃っていますよ!)

記事リンクも貼っておきます↓

jiroさん 期待値ってなに?期待値稼働について この考え方をどうFXに繋げるか わかりやすく簡単に説明 – 期待値で稼ぐレバレッジ攻略ブログ (jirooooo.com)

詩人さん FXを期待値で勝つためにはどうすればいいか?パチ、スロの元兼業が教える期待値の考え方。海外口座の使い方、オススメとは? (chartist-poets.com)

ruekaさん 【期待値】実際の使っているシンプルな手法を紹介しながら解説|初心者ポンド円トレーダーruekaのFXブログ (ruekafx.com)

Nyaoさん 期待値を制する者はFXを制す。FXで勝つための答えがここに。|Nyao@FXファンダメンタルズ解説|note

記事を読んでみて

わかりづらい

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詳しく知りたい

等ありましたらお気軽にコメントしていただけると嬉しいです!

ご意見を記事作成の参考にさせていただきます!

TwitterのDMなどでも構いませんのでいつでもお気軽にお願いします!

全て返信させていただきます!

27歳 FX歴4年 兼業ギャンブラー
ギャンブルトレーダー@ジン
23歳でFXを始めましたが、負け続ける日々を送り資産が半分に…。FXで継続的に勝ち続けるのは難しい……なら一攫千金のギャンブルトレードをして単発で勝てば資産が増えるのではないか?そんな考えの基FXの攻略を目指す男。このブログはギャンブラーによるギャンブラーのための情報発信ブログです。ブログで得た収益はすべてFXの軍資金に使用します。またTwitterでは先出しトレードや日々のチャート分析を行っておりブログよりも新鮮な情報を発信しております。https://twitter.com/gamblTraderfx
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